股票的组合收益率组合方差怎么求
股票的组合收益率,组合方差怎么求?？
1🐄♦_🤐、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2🌍🃏|😬😞。2🍂——🐣🐭、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048🐩🐣--🦔。3🐪——😽🎾、组合收益的方差=（0.5*0.2）2+(0.5*0.3)^2+2*（0.8）0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085🐟🐺|🏸🦖。4🥍_🐕🦺、组合收益的标准差=0.092🌝🍀——😄🕷。组合前后发生的变化🌺🧩|-🦡：组合收益介于二者之间*🕊|🐓；风险明显是什么🐓-——🐬🌗。
计算组合的预期收益率🌸🕸-🥍😡，我们会得到0.5*10%+0.5*30%=20%🦆🐅--🐘。然而🎱🐽——🦄😽，两只股票之间的协方差为-0.8*0.3*20%=-0.048🌼————🌼🎃，负值表示它们的收益存在负相关性☹️|-😙，这有助于抵消部分风险🌹|——🏆🤯。组合的方差则由每只股票的贡献和它们之间的相关性共同决定🐺🪆-|🐭🌘。具体计算为*-|🐖：0.5*10%)^2+(0.5*30%)^2+2*(-0.8)有帮助请点赞😨|😩🦌。
1🐄♦_🤐、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2🌍🃏|😬😞。2🍂——🐣🐭、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048🐩🐣--🦔。3🐪——😽🎾、组合收益的方差=（0.5*0.2）2+(0.5*0.3)^2+2*（0.8）0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085🐟🐺|🏸🦖。4🥍_🐕🦺、组合收益的标准差=0.092🌝🍀——😄🕷。组合前后发生的变化🌺🧩|-🦡：组合收益介于二者之间*🕊|🐓；风险明显是什么🐓-——🐬🌗。
计算组合的预期收益率🌸🕸-🥍😡，我们会得到0.5*10%+0.5*30%=20%🦆🐅--🐘。然而🎱🐽——🦄😽，两只股票之间的协方差为-0.8*0.3*20%=-0.048🌼————🌼🎃，负值表示它们的收益存在负相关性☹️|-😙，这有助于抵消部分风险🌹|——🏆🤯。组合的方差则由每只股票的贡献和它们之间的相关性共同决定🐺🪆-|🐭🌘。具体计算为*-|🐖：0.5*10%)^2+(0.5*30%)^2+2*(-0.8)有帮助请点赞😨|😩🦌。
1.股票基金预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05 标准差=14.3%(标准差为方差的开根🍀🎲_🦕🐺，标准差的平方是方差)2.债券基金预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（3%）7 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7有帮助请点赞*🐇|-🐕🐖。
（1）A股票收益率的期望值＝（4％－2％＋5％＋6％－3％）5＝2％A股票收益率的标准差＝4.18％B股票收益率的期望值＝10％×0.3＋20％×0.3－8％×0.4＝5.8％B股票收益率的标准差＝11.91％（2）A🐊🥀-🤐、B股票的协方差＝A🦭🐝-——✨🤗、B股票的相关系数×A股票收益率的标准差×B股票收益率的标准差到此结束了？🎍|🦡。
股票收益率,方差,协方差计算?？
股票收益率=收益额/原始投资额🍃🐽--🪲，这一题中A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）3＝4%🌩🪆————🌷。方差计算公式🐼-🐘：协方差计算公式🦠——|*🦑：期望值分别为E[X]与E[Y]的两个实随机变量X与Y之间的协方差Cov(X,Y)定义为*|——😍😱：如果X与Y是统计独立的🐬💐|_🦡，那么二者之间的协方差就是0♦😜||🦕，因为两个独立的随机变量满足E[XY]=E[X]是什么🐝--🍃🎋。
解🐈⬛-_♦：A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）3 ＝ 4% B股票的预期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4 2🐪-🌹🤓、在统计描述中🐚|-*，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异🌷😉_🐦😥。为避免出现离均差总和为零🦂_🧨，离均差平方和受样本含量的影响🦣🌓|☘🌒，统计学采用平均离均等会说🐞🦍-_🪱⛅️。
怎样求 m 支股票组成的最小方差投资组合??？
将股票收益矩阵\( \mathbf{R} \) 向量化🦅——_🦏，每支股票的收益率作为矩阵的列向量🐺——_🐼，方差协方差矩阵\( \mathbf{\Sigma} \) 则记录了各股票间的风险关联🐀🐜_——🪀。目标是找到一组权重\( w \)🐤_🐫，使得方差\( \mathbf{w}^\top \mathbf{\Sigma} \mathbf{w} \) 达到最小🎰🤮|😱🪴，同时满足投资组合的期望收益\到此结束了？😟|🎟🐱。
COV（Ka🌍__🦄*，Km）r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）（0.25^0.5）0.4*0.4*0.5=0.08🎈|🌎🦥，COV（Ka🐷🌍_🎖，Km）是A股票收益与市场投资组合收益之间的协方差🐫_——🐤，r是两者的相关系数🦜|🕸🐘，σ a是A股票收益的标准差🦜🐡_🪁，σ m是市场投资组合收益的标准差βa=COV（Ka🦙_🦁🐐，Km）（σ a）2=0.08/0.16=0.5希望你能满意🐽-🏵😶。
投资组合的方差怎么计算?？
一🐸——🦚🐌，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方🤢😍_🪢🐫，标准差也就是风险🥍🐒-_🌨😋。他不仅取决于证券组合内各证券的风险💀🦁——-🦗，还取决于各个证券之间的关系💫🐁-🐬🐽。二🌏🦔|🏅🎴，投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ说完了🐇*||🦘🤧。
四个股票🤤🐒|☺️，还有点儿麻烦🐼-🌙🦆，要加4*4=16项🤐-|🌖，设权重分别为w1, w2, w3, w4 协方差矩阵的16项分别为m11到m44🥀-_✨🌘，则投资组合方差=w1*w1*m11+w1*w2*m12+w1*w3*m13+w1*w4*m14 +w2*w1*m21+w2*w2*m22+w2*w3*m23+w2*w4*m24 +w3*w1*m31+w3*w2*m32+w3*w3*m33+w3*w4*m34 +w4*w1*等会说🌘————🐩。